Определение эффективности времени выходов из торгов

трэнд

Участвуя в торгах, начинающие трейдеры часто игнорируют важность выхода, уделяя внимание только входам, однако выход весьма важен. Небольшая корректировка стратегии выхода может привести к увеличению прибыли. Подтверждает это и проведенный эксперимент по эффективности выхода. 
По словам опытных трейдеров - выход важнее входа. Несмотря на это, начинающие трейдеры тратят свое время на поиски идеальной стратегии входа, думая, что это решит все проблемы.

Прежде чем участвовать в торгах инвесторы и трейдеры должны знать на сколько надежен тот или иной брокер, поэтому необходимо проанализировать независимые рейтинги брокеров форекс, это очень важно.

Вернуться к оглавлению

Проведенный эксперимент

В качестве эксперимента была проведена игра, в ходе которой игроки зашли в рынок в одно и то же время, со своей стратегией в зависимости от входных цен в группе. После 10 раундов игра дала быстрые результаты, которые колебались от одной крайности к другой. Одни трейдеры имели прибыль, другие понесли потери, у большинства были средние результаты. Нередко получалось, что у двух трейдеров были одинаковые результаты.

Целью этих исследований была проведение демонстрации эффекта выходов. Все имели одинаковый вход, но результаты были разные: от значительных побед к значительным потерям прибыли.

То же самое верно для любой сделки. Результаты нашей деятельности определяют выходы и имеют гораздо более важное значение, чем все остальное. Выход более важный, чем управление капиталом. Не существует лучшей стратегии для управления капиталом, даже незначительно меняя стратегию выходов, можно превратить проигрышную систему в прибыльную. Несколько лет назад при тестировании индикаторов обнаружилось, что даже незначительное изменение стратегии выхода в системе, влияет на объем сделок, общую доходность и максимальные убытки. Протестировав входы, мы быстро обнаруживали, что при изменении входов, не менялись результаты системы.

Мы начали отделять тестирование входов и выходов, тестируя стратегию входов, определяющую прибыльные сделки после выхода через определенное число баров. Данный метод испытания входов сделан на основе вывода о том, что единственной целью входа служит инициация сделки в нужном направлении. Все происходящее потом не относится к входу, потому что исход сделки находится в стратегии выхода.

Нашим желанием сделать у входов одну цель - инициировать сделки в нужном направлении как можно раньше, чтобы была возможность легко измерить эту функцию. Если через строго определенное количество баров процент выигрышных сделок по выходу выше, значит лучше вход. Что нужно для измерения выхода? Как определить лучший выход? Как понять, где хороший выход, а где плохой выход? Что лучше: путь А, или лучше выход В?

Для того чтобы количественно сравнивать различные выходы, мы создали показатель эффективности выхода. Во-первых, сначала надо иметь данные о количестве прибыльных сделок и баров в них от входа до выхода. Представим, сделали мы прибыльную сделку, длительностью 12 баров от входа до выхода, что принесло $ 1500 общей прибыли.

Следующим моментом станет движение к точке входа, и отсчет от неё 24 бара после. Реальный период удержания позиции будет в два раза меньше, чем теоретический. Тогда мы визуально должны найти оптимальный выход в рамках избранного периода. Вы можете выбрать наиболее хороший выход и рассчитать общую прибыль в этом выходе. Представим, что в нашем случае, в самой высокой точке прибыль на выходе равнялась $ 2500.

Затем, чтобы вычислить показатель эффективности, разделим полученную прибыль на предполагаемую. Разделив 1500 на 2500, имеем показатель эффективности выхода равный 60%. Это означает, что мы имеем 60% потенциальной прибыли в нашей сделке.

Находясь в лучшей теоретической точке выхода, удвоим период удержания позиции, чтобы получить честный результат. Поэтому многие трейдеры и ошибаются, когда рано выходят из прибыльных сделок. Определить, имело ли это место, можно путем увеличения теоретического периода удержания позиции за пределами реального периода.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Еще не оценено)
Загрузка...
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля